Επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από πέντε είδη περιουσιακών στοιχειών της κεφαλαιαγοράς και μέθοδοι αποτίμησης του.
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Κουτσούκης, Θωμάς
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται τα στοιχεία που αποτελούν τους
προσδιοριστικούς παράγοντες για την αξιολόγηση ενός χαρτοφυλακίου, δηλαδή γίνεται
προσπάθεια να εκτιμηθεί η απόδοση, ο κίνδυνος (συστηματικός και μη συστηματικός), να
αποσαφηνιστεί η έννοια της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου καθώς και ο συντελεστής
beta.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του Warren Buffett, όσο αφορά
στις μετοχές, και οι βασικοί δείκτες απόδοσης και κινδύνου όπως οι δείκτες Sharpe και
Treynor, όσο αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια.
\ς μελέτη περίπτωσης για τη σύνθεση του άριστου χαρτοφυλακίου, επιλέχτηκαν
μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια του ελληνικού χρηματιστηρίου χρησιμοποιώντας τα
μοντέλα αποτίμησης χαρτοφυλακίων του H. Markowitz και του Υποδείγματος
Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (CAPM).
Τέλος, από το επιλεχθέν δείγμα προέκυψαν ενδιαφέροντα απτά συμπεράσματα.
In this thesis are being studied the elements which constitute the identifying factors of evaluating a portfolio, namely effort is being made to evaluate return, risk (undiversifiable risk and diversifiable risk), the notion of diversification to be clarified and also beta coefficient to be estimated. For this purpose, in order to be selected investment products, were used the Warren Buffett criteria, as far as it concerns share selection and also Sharpe and Treynor indicators for evaluating mutual funds. As a case study, in order to combine the optimum portfolio, were selected shares and mutual funds of the greek capital market valuing them with the financial data models Markowitz Theory and Capital Asset Pricing Model. Concluding, from the data of the selected sample, arose intresting tangible results.
In this thesis are being studied the elements which constitute the identifying factors of evaluating a portfolio, namely effort is being made to evaluate return, risk (undiversifiable risk and diversifiable risk), the notion of diversification to be clarified and also beta coefficient to be estimated. For this purpose, in order to be selected investment products, were used the Warren Buffett criteria, as far as it concerns share selection and also Sharpe and Treynor indicators for evaluating mutual funds. As a case study, in order to combine the optimum portfolio, were selected shares and mutual funds of the greek capital market valuing them with the financial data models Markowitz Theory and Capital Asset Pricing Model. Concluding, from the data of the selected sample, arose intresting tangible results.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Συντελεστής beta, Warren Buffett, Υπόδειγμα Markowitz, Υπόδειγμα CAPM
Θεματική κατηγορία
Επενδύσεις, Πιστωτικός κίνδυνος, Financial risk management, Investements, Credit
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
el
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Όνομα επιβλέποντος
Γκίκας, Γρηγόριος
Εξεταστική επιτροπή
Ναξάκης, Χαρίλαος
Κυρίτσης, Κωνσταντίνος
Κυρίτσης, Κωνσταντίνος
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0043
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Πίνακας περιεχομένων
Χορηγός
Βιβλιογραφική αναφορά
Κουτσούκης, Θ., 2017. Επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από πέντε είδη περιουσιακών στοιχείων της κεφαλαιαγοράς και μέθοδοι αποτίμησής του. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Ονόματα συντελεστών
Αριθμός σελίδων
350
Λεπτομέρειες μαθήματος
item.page.endorsement
item.page.review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Άδεια Creative Commons
Άδεια χρήσης της εγγραφής: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα