Topics in financial econometrics
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Tsiakmakis, Dimitrios
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
The current thesis covers two topics focusing on Financial Econometrics. The first topic is forecasting stock market prices using two stochastic models: Geometric Brownian Motion and Heston Stochastic Volatility models. The second topic is forecasting interest rates using three stochastic models: Ornstein-Uhlenbeck, Cox-Ingersoll-Ross and Vasicek models. The theoretical and empirical framework for each model is covered in every chapter, as well as the data and methodology used. The results of each empirical finding is shown in the end of every chapter and the code used is shown in the Appendix. The main objective of the aforementioned stochastic models is to capture the randomness that the financial assets follow, make a robustness check by taking into account each other’s deficiencies and enhance the accuracy of the results by comparing their findings.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Financial econometrics, Stochastic models, Forecasts, Stock prices, Interest rates
Θεματική κατηγορία
Financial econometrics
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Όνομα επιβλέποντος
Simos, Theodore
Εξεταστική επιτροπή
Σίμος, Θεόδωρος
Παναγιώτου, Δημήτριος
Γρηγοριάδης, Βασίλειος
Παναγιώτου, Δημήτριος
Γρηγοριάδης, Βασίλειος
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Πίνακας περιεχομένων
Χορηγός
Βιβλιογραφική αναφορά
APA
Ονόματα συντελεστών
Αριθμός σελίδων
70
Λεπτομέρειες μαθήματος
item.page.endorsement
item.page.review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Άδεια Creative Commons
Άδεια χρήσης της εγγραφής: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States