Alternative size corrections for some GLS test statistics: The case of the AR(1) model
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Symeonides, S.
Magdalinos, A.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Elsevier
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Journal of Econometrics
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
Alternative size corrections are developed for the t and F tests in the AR(l) normal linear model. Edgeworth corrected critical values are obtained from normal, Student-t, chi-square, and F distributions. Alternatively, we may use Cornish-Fisher corrected test statistics to avoid the problem of negative tail " probabilities" of an Edgeworth " distribution" . The use of the exact distributions (Student-t, F) results in approximations that are locally exact, i.e., they reduce to the exact formulae for a sufficient simplification of the model. Monte Carlo findings support the theoretical considerations in favour of the locally exact Cornish-Fisher corrections.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Errors, Cornish-Fisher corrections, Edgeworth approximations, Linear regression, Monte Carlo
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών