Η λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος και οι προσδιοριστικοί παράγοντες καθορισμού των ισοτιμιών

Απλή σελίδα τεκμηρίου
dc.contributor.authorΚατσουλίδου, Μαριάναel
dc.date.accessioned2020-05-25T11:18:15Z
dc.date.available2020-05-25T11:18:15Z
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29877
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9773
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΣυναλλαγματική ισοτιμίαel
dc.subjectΙσοτιμία αγοραστικής δύναμηςel
dc.subjectΑκάλυπτη ισοτιμία επιτοκίουel
dc.subjectExchange rateen
dc.subjectPurchasing Power Parity (PPP)en
dc.subjectUncovered Interest rate Parity (UIP)en
dc.subjectGarchen
dc.titleΗ λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος και οι προσδιοριστικοί παράγοντες καθορισμού των ισοτιμιώνel
dc.titleThe functioning of the forex market and the determinants of exchange rateen
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η μεταβολή τους διαχρονικά. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ανάλυσης τριών υποδειγμάτων: του υποδείγματος IS-LM-BP, Mundell-Fleming και Dornbush. Μέσω αυτών των μοντέλων μπορούμε να δούμε τις διάφορες διασυνδέσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών με βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ και ο πληθωρισμός. Οι δύο βασικές θεωρίες καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα αναλύσουμε είναι η PPP (Purchasing Power Parity) και η UIP (Uncovered Interest rate Parity). Οι δύο αυτές θεωρίες αποτελούν τους βασικούς θεμέλιους λίθους για την κατασκευή των οικονομικών υποδειγμάτων. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας θα γίνει η μέτρηση βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών στην Αμερικανική οικονομία, μέσω του υποδείγματος Garch (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic model). Μέσω του υποδείγματος αυτού θα δείξουμε τις οικονομικές κρίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.el
heal.abstractIn this paper I will investigate the determinants of exchange rates and their fluctuations over time. There are two main lines of thoughts that underlie modern theories of exchange rates: the PPP (Purchasing Power Parity) and UIP (Uncovered Interest rate Parity). These two theories are the main building blocks of three macro-economic models we examine: IS-LM-BP, Mundell-Fleming and Dornbush. Via these models we are able to see through the various interconnections of exchange rates with main aggregates such as GDP, and inflation. In the empirical part of the paper we will utilizeobservations on main macroeconomic variables of the US’s economy for the estimation of Garch models (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic model). Through this model we will show the timing of the economic crises that affected the US economy including FOREX markets.en
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
heal.academicPublisherIDuoi
heal.accessfree
heal.advisorNameΣίμος, Θεόδωροςel
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 83-85el
heal.classificationΣυναλλαγματική ισοτιμία
heal.committeeMemberNameΣίμος, Θεόδωροςel
heal.committeeMemberNameΣυμεωνίδης, Σπυρίδωνel
heal.committeeMemberNameΓκολέτσης, Γεώργιοςel
heal.dateAvailable2020-05-25T11:19:15Z
heal.fullTextAvailabilitytrue
heal.languageel
heal.numberOfPages85 σ.
heal.publicationDate2020
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
heal.typemasterThesis
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.type.enMaster thesisen

Αρχεία

Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο

Προβολή: 1 - 1 of 1
Μικρογραφία εικόνας
Ονομα:
Μ.Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 2020.pdf
Μέγεθος:
1.15 MB
Μορφότυπο:
Adobe Portable Document Format
Περιγραφή:
Κατεβάστε

Φάκελος/Πακέτο αδειών

Προβολή: 1 - 1 of 1
Μικρογραφία εικόνας
Ονομα:
license.txt
Μέγεθος:
1.71 KB
Μορφότυπο:
Item-specific license agreed upon to submission
Περιγραφή:
Κατεβάστε

Συλλογές

Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΟΕ