Statistical inference for finite Markov chains based on divergences
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Menendez, M. L.
Morales, D.
Pardo, L.
Zografos, K.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Elsevier
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Statistics & Probability Letters
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
We consider statistical data forming sequences of states of stationary finite irreducible Markov chains, and draw statistical inference about the transition matrix. The inference consists in estimation of parameters of transition probabilities and testing simple and composite hypotheses about them. The inference is based on statistics which are suitable weighted sums of normed phi-divergences of theoretical row distributions, evaluated at suitable points, and observed empirical row distributions. The asymptotic distribution of minimum phi-divergence estimators is obtained, as well as critical values of asymptotically alpha-level tests. (C) 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
markov chains, minimum distance estimates, goodness-of-fit tests, divergence statistics, multinomial goodness, distributions, tests, fit
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
<Go to ISI>://000076729600002
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών