Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Καμπούρη, Κωνσταντίνα

Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων

dc.contributor.author	Καμπούρη, Κωνσταντίνα	el
dc.date.accessioned	2014-08-01T11:00:59Z
dc.date.available	2014-08-01T11:00:59Z
dc.date.issued	2014-08-01
dc.identifier.uri	https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/teiep/1050
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.subject	Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων	el
dc.subject	Κεφαλαιαγορά	el
dc.subject	Μοντέλο βέλτιστου χαρτοφυλακίου	el
dc.subject	Δείκτης FTSE/ASE-20	el
dc.subject	Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών	el
dc.title	Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων	el
heal.abstract	Η πτυχιακή αυτή αναλύει μεθόδους επιλογής μετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Πιο συγκεκριμένα υιοθετούμε το στόχο της μεγιστοποίησης της απόδοσης δια του ρίσκου. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο για τις μετοχές του δείκτη FTSE 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρησιμοποιώντας δεδομένα για το έτος 1999. Το χαρτοφυλάκιο που προκύπτει έχει καλύτερη απόδοση ως προς το ίδιο κριτήριο του δείκτη FTSE. Στα πλαίσια της θεωρίας του Markowitz το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι αποτελεσματικό και βρίσκεται στο efficient frontier (αποδοτικό σύνορο).	el
heal.academicPublisher	Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής	el
heal.academicPublisherID	teiep
heal.access	free
heal.advisorName	Κυρίτσης, Κωνσταντίνος	el
heal.classification	Επενδύσεις	el
heal.classification	Χρηματοοικονομική	el
heal.dateAvailable	2024-01-07T15:37:57Z
heal.fullTextAvailability	true
heal.language	el
heal.numberOfPages	153
heal.publicationDate	2007
heal.recordProvider	Τ.Ε.Ι. Ηπείρου	el
heal.type	bachelorThesis