On a measure of dependence based on Fisher's information matrix
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Zografos, K.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Taylor & Francis
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Communications in Statistics-Theory and Methods
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
A class of measures of dependence between two random vectors is defined, in terms of the canonical correlations obtained from Fisher's information matrix. Some basic properties are proved for this class of measures. Examples are given to illustrate that the class gives good measures, under normal models. Interesting measures are also arise for bivariate models where the correlation coefficient does not exist for some values of the parameters of the model.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
measures of dependence, renyi's axioms for measures of dependence, fisher's information matrix, canonical correlation, multivariate normal, interclass correlation, random-variables, inequalities
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
<Go to ISI>://000074669900007
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03610929808832186
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03610929808832186
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών