Measures of multivariate dependence based on a distance between Fisher information matrices
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Zografos, K.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Elsevier
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Journal of Statistical Planning and Inference
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
A distance measure between Fisher information matrices is used to define a class of measures of multivariate dependence between the components of a random vector. Some basic properties are proved for this class of measures. Examples are given to illustrate that the class gives good measures under multivariate normal, multivariate inverted Dirichlet distribution, as well as the bivariate exponential distribution of Arnold and Strauss (1988. J. Amer. Statist. Assoc. 83, 522-527). An ordering of multivariate distributions, when marginals are fixed, is also introduced. (C) 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
measures of dependence, positive dependence, negative dependence, total positivity, fisher's information matrix, multivariate normal, ordering of dependence, distributions, inequalities, superadditivity, covariance
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
<Go to ISI>://000088487800005
http://ac.els-cdn.com/S0378375800000963/1-s2.0-S0378375800000963-main.pdf?_tid=5e09b4ce-c6b0-11e2-b360-00000aab0f27&acdnat=1369647337_d72b134be24a174ba2ce2a3982695b69
http://ac.els-cdn.com/S0378375800000963/1-s2.0-S0378375800000963-main.pdf?_tid=5e09b4ce-c6b0-11e2-b360-00000aab0f27&acdnat=1369647337_d72b134be24a174ba2ce2a3982695b69
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών