Gaussian estimation of a continuous time system with common stochastic trends
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Simos, T.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Cambridge University Press
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Econometric Theory
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
We derive the exact discrete model and the Gaussian likelihood function of a first-order system of linear stochastic differential equations driven by an observable vector of stochastic trends and a vector of stationary innovations.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=DC5A0F01C389495A24AFBACE60DFCAFE.journals?fromPage=online&aid=2935472
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών