Composite likelihood methods based on minimum density power divergence estimator
Φόρτωση...
Αρχεία
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Zografos, Konstantinos
Castilla, Elena
Martín, Nirian
Pardo, Leandro
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Entropy
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer-reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Entropy; vol. 20 (2018)
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
In this paper, a robust version of the Wald test statistic for composite likelihood is considered
by using the composite minimum density power divergence estimator instead of the composite
maximum likelihood estimator. This new family of test statistics will be called Wald-type test
statistics. The problem of testing a simple and a composite null hypothesis is considered, and the
robustness is studied on the basis of a simulation study. The composite minimum density power
divergence estimator is also introduced, and its asymptotic properties are studied.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Composite, Likelihood
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
20 σ.
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Μαθηματικών
Πίνακας περιεχομένων
Χορηγός
Βιβλιογραφική αναφορά
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Ονόματα συντελεστών
Αριθμός σελίδων
Λεπτομέρειες μαθήματος
item.page.endorsement
item.page.review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Άδεια Creative Commons
Άδεια χρήσης της εγγραφής: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States