Robustness of the likelihood ratio test for detection and estimation of a mean change point in a sequence of elliptically contoured observations
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Batsidis, A.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Taylor & Francis
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Statistics
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
The likelihood ratio test (LRT) for testing a mean change after an unknown point in a sequence of n uncorrelated p-dimensional elliptically contoured distributed observations is established. It is shown that the LRT has the same form as well as null distribution as in the multivariate normal case.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
change point, elliptically contoured distributions, likelihood-ratio criteria, invariant, maximum-likelihood estimators, linear-regression, stock-prices, distributions, models
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
<Go to ISI>://000277726900002
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02331880902758029
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02331880902758029
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών