Stopping rules for box-constrained stochastic global optimization
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Lagaris, I. E.
Tsoulos, I. G.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Applied Mathematics and Computation
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
We present three new stopping rules for Multistart based methods. The first uses a device that enables the determination of the coverage of the bounded search domain. The second is based on the comparison of asymptotic expectation values of observable quantities to the actually measured ones. The third offers a probabilistic estimate for the number of local minima inside the search domain. Their performance is tested and compared to that of other widely used rules on a host of test problems in the framework of Multistart. (c) 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
stochastic global optimization, multistart, stopping rules, algorithm
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής