Measuring stochastic dependence using phi-divergence
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Micheas, A. C.
Zografos, K.
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Elsevier
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
peer reviewed
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Journal of Multivariate Analysis
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
The problem of bivatiate (multivariate) dependence has enjoyed the attention of researchers for over a century, since independence in the data is often a desired property. There exists a vast literature on measures of dependence, based mostly on the distance of the joint distribution of the data and the product of the marginal distributions, where the latter distribution assumes the property of independence. In this article, we explore measures of multivariate dependence based on the phi-divergence of the joint distribution of a random vector and the distribution that corresponds to independence of the components of the vector, the product of the marginals. Properties of these measures are also investigated and we employ and extend the axiomatic framework of Renyi [On measures of dependence, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 10 (1959) 441-451], in order to assert the importance of phi-divergence measures of dependence for a general convex function phi as well as special cases of phi. Moreover, we obtain point estimates as well as interval estimators when an elliptical distribution is used to model the data, based on phi-divergence via Monte Carlo methods. (C) 2005 Elsevier Inc. All rights reserved.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
elliptical family of distributions, monte carlo methods, multivariate dependence, renyi's axioms, phi-divergence measures of dependence, multivariate dependence, fisher information, random-variables, decision rules, distance, distributions, independence, tests, fit
Θεματική κατηγορία
Παραπομπή
Σύνδεσμος
<Go to ISI>://000235696400012
http://ac.els-cdn.com/S0047259X05000515/1-s2.0-S0047259X05000515-main.pdf?_tid=31c1e9b8-c6b0-11e2-acc2-00000aacb35f&acdnat=1369647262_c4239eab4330fcedcf8a1bf4b5f1366d
http://ac.els-cdn.com/S0047259X05000515/1-s2.0-S0047259X05000515-main.pdf?_tid=31c1e9b8-c6b0-11e2-acc2-00000aacb35f&acdnat=1369647262_c4239eab4330fcedcf8a1bf4b5f1366d
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Όνομα επιβλέποντος
Εξεταστική επιτροπή
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών