Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων
Loading...
Date
Authors
Καμπούρη, Κωνσταντίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Abstract
Type
Type of the conference item
Journal type
Educational material type
Conference Name
Journal name
Book name
Book series
Book edition
Alternative title / Subtitle
Description
Η πτυχιακή αυτή αναλύει μεθόδους επιλογής μετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Πιο συγκεκριμένα υιοθετούμε το στόχο της μεγιστοποίησης της απόδοσης δια του ρίσκου.
Εφαρμόζουμε τη μέθοδο για τις μετοχές του δείκτη FTSE 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρησιμοποιώντας δεδομένα για το έτος 1999.
Το χαρτοφυλάκιο που προκύπτει έχει καλύτερη απόδοση ως προς το ίδιο κριτήριο του δείκτη FTSE.
Στα πλαίσια της θεωρίας του Markowitz το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι αποτελεσματικό και βρίσκεται στο efficient frontier (αποδοτικό σύνορο).
Description
Keywords
Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, Κεφαλαιαγορά, Μοντέλο βέλτιστου χαρτοφυλακίου, Δείκτης FTSE/ASE-20, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Subject classification
Επενδύσεις, Χρηματοοικονομική
Citation
Link
Language
el
Publishing department/division
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Advisor name
Κυρίτσης, Κωνσταντίνος
Examining committee
General Description / Additional Comments
Institution and School/Department of submitter
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Table of contents
Sponsor
Bibliographic citation
Name(s) of contributor(s)
Number of Pages
153
Course details
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα