The long memory of volatility
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Giatra, Despoina
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
This dissertation provides a survey and review of the major models that help us analyze volatility, stochastic volatility, long memory stochastic volatility and fractional differencing. We also make a review on AR, MA, ARMA, ARIMA and ARFIMA models and other tools such as spectrum density that are needed to analyze the above. In section 4 we will show how the fractional differencing is connected with parameter d and long-term memory. Section 5 presents the empirical analysis, which shows whether long memory appears in the U.S.A. market and in particular in the S&P500, Dow Jones, Nasdaq and Russell 2000 indices. Furthermore, we see the volatility which was created by the Dot-com bubble and the financial crisis that have occurred in America and affected these four indices.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Volatility, Stochastic volatility, Long memory stochastic volatility, Fractional differencing, ARFIMA, Spectrum density
Θεματική κατηγορία
Financial market -- Volatility
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
en
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Όνομα επιβλέποντος
Σίμος, Θεόδωρος
Εξεταστική επιτροπή
Σίμος, Θεόδωρος
Συμεωνίδης, Σπυρίδων
Γκωλέτσης, Γεώργιος
Συμεωνίδης, Σπυρίδων
Γκωλέτσης, Γεώργιος
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πίνακας περιεχομένων
Χορηγός
Βιβλιογραφική αναφορά
Βιβλιογραφία: σ. 28-29
Ονόματα συντελεστών
Αριθμός σελίδων
29 σ.
Λεπτομέρειες μαθήματος
item.page.endorsement
item.page.review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Άδεια Creative Commons
Άδεια χρήσης της εγγραφής: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States